Um eigene Algorithmen zu schreiben gibt es ein passendes CRAN Paket in der Programmiersprache R, welche die modernste Data Science Sprache ist:
In diesem Paket sind rund 50 typische Technische Indikator Berechnungen enthalten, welche man kombinieren kann, dann mit R berechnen und Daten Auswerten und mittels API Schnittstelle an den Broker die Signale des Algos schicken. Die Möglichkeiten mit R sind genial und auch Python und C++ lassen sich gut kombinieren. Hier ist der Link zum Paket:
Erste Infos zu R und den Möglichkeiten für Portfolio Management und Quant Trading gibt es hier: